给投资策略添加了评估指标，短期内夏普率高得离谱

指数暴跌，市场寒意阵阵 #

沪指毫无还手之力地一路下跌，跌幅达到了 1.33%，直接创下近 3 个月的新低，收报 3168.52 点，这让无数股民的心都凉了半截啊！深成指也跟着 “哐当” 一下跌了 1.8%，报收 9795.94 点，创业板指和科创 50 指数也没能幸免，分别下跌 1.76% 和 1.13%，收于 1975.3 点和 950.59 点。沪深两市超 4800 只个股下跌，跌停股票数量超过 50 家，这市场简直就是一片绿油油的 “惨状” 啊！不过，好在沪深两市成交额高达 11482.75 亿元，说明还是有资金在里面 “折腾”，并未彻底熄火，这也算是黑暗中的一丝曙光吧。

热点题材：机器人概念的崛起与挣扎 #

要说今日最火的题材，那非机器人莫属啦！马斯克表示 2026 年特斯拉人形机器人产量将增加 10 倍，黄仁勋在 CES 2025 上也强调人形机器人的 GPT 时刻到来，这消息就像给机器人概念注入了一针强心剂，早盘涨幅一度迫近 5%，那气势简直像要一飞冲天啊！板块里更是贡献了 9 个涨停板，弘讯科技更是晋级 4 连板，简直是霸气侧漏。但无奈大盘整体情绪低迷，就像一阵冷水泼下来，机器人概念最终只能堪堪收涨 0.56%。不过没关系，虽然涨幅有所回落，但它依然是今日市场中最闪亮的那颗星，给寒冷的股市带来了一丝温暖和希望，相信在未来，机器人概念一定会继续大放异彩。

半导体产业链：逆势崛起的涨停潮 #

在市场一片惨淡的情况下，半导体产业链却逆势崛起，掀起了涨停潮，那场面简直热闹非凡啊！国家大基金持股、存储芯片、光刻机等方向多股涨停，长电科技、博通集成等表现抢眼。这是因为随着人形机器人行业的发展以及 5G、人工智能等技术的不断推进，市场对半导体芯片的需求预期大幅增加，半导体产业链迎来了属于自己的高光时刻。这就像黑暗中的一束光，照亮了投资者的眼睛，让大家看到了科技的力量和未来的希望，也给低迷的市场带来了一丝生机和活力。

我的投资策略 #

很难想象，今天在三大指数都大跌的情况下，我的策略收益进一步大幅提升。当然，有部分原因是我觉得策略表现较好，这两天加大了资金的使用率所导致。🧐

使用GPT写代码效率太高，不到半天的功夫就把评估策略的指标写完了。

夏普比率 #

跑了一下昨天的数据，着实感到震惊，夏普比率高达11.4321，今天的数据更新后，好家伙，夏普比率达到了12.3416，而在一般的金融市场环境中，市场指数（如沪深 300、标普 500 等）的夏普比率通常在 0.5 - 1 左右。这意味着该投资策略在同等风险下，能够获取比市场平均水平多得多的额外收益。

我仔细审查了代码中的逻辑，并没有发现哪里出了问题：


excess_returns = [
        r - risk_free_rate / trading_days_per_year for r in returns_series
]
sharpe_ratio = (
    (sum(excess_returns) / len(excess_returns))
    / (
        sum(
            [
                (r - sum(excess_returns) / len(excess_returns)) ** 2
                for r in excess_returns
            ]
        )
        / len(excess_returns)
    )
    ** 0.5
    * (trading_days_per_year**0.5)
)

上述代码的计算逻辑为：

excess_returns 是一个包含超额收益的列表。
计算 excess_returns 的平均值，即 sum(excess_returns) / len(excess_returns)。
计算每个超额收益与平均值的差的平方和，即 sum([(r - sum(excess_returns) / len(excess_returns)) ** 2 for r in excess_returns])。
计算方差，即上述平方和除以 excess_returns 的长度 len(excess_returns)。
计算标准差，即方差的平方根。
计算夏普比率，即平均超额收益除以标准差，再乘以 trading_days_per_year 的平方根。

其中无风险利率risk_free_rate的值为0.03，交易日数trading_days_per_year的值为252。

我想了下夏普比率之所以这么高，原因有以下几点：

策略运行时间短，夏普比率并不能准确的反映策略的真实风险。
策略的收益率过高。从策略运行至今，确实回撤比较少，最大回撤率只有0.4%

胜率 #

今天的数据中显示胜率只有可怜的31.25%，哈哈哈。也确实，主要是股票那边表现实在惨淡，从下图中也可以看出来。仅有的几个红色盈利股票由于还没有进行清仓，并没有算入到胜率中，只有完成整个交易周期的交易才会加入胜率的计算中。

盈亏比 #

但是盈亏比为2.5676，表现得比较好，如果将目前尚未完成交易周期的数据加入进来，数据会表现得更好看。

SQN #

SQN 是一种衡量交易系统质量的指标，综合考虑了胜率、盈亏比和交易次数等因素，用于评估投资策略的质量和稳定性。一般来说，SQN 大于 1.6 被认为是一个不错的交易系统，而本策略中SQN目前的值为2.634，这表明该投资组合的交易策略在质量和稳定性方面有一定的优势。

综合来看，这个策略表现真的不错，继续加油！